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haifeng222 2016-04-05 22:54
几年前因为有做期货的朋友想要我把做期货的方法写成程序以实现程序化交易而接触到期货，通过学习发现做期货赚钱比股票容易（因为朋友的影响，本人也做了好几年，按年结算还没亏过），理由是期货多空都能做，而且是T+0，而且是保证金制度（相当于能借钱），起码机会要股票多。那么为什么很多人不敢做期货呢，我想可能有以下的原因，一是正因为是保证金所以有可能亏光本金，二是合约不可能长期拿在手上，因为有交割期的存在，三是不像股票，股票的流通股相对来说是固定的，在期货交易中成交量可能是持仓量的几倍。
本人认为这些都是有办法应对的，对于保证金的杠杆可以根据自已交易策略的实际情况来定，交易策略的回撤小就用大一点，回撤大就用小一点，首先要保证能在市场上长期生存，如果你能长期生存，那么你肯定能赚钱。
下面谈谈我的方法，首先我是认为行情是不可预测的（随机的），对于不可预测的事情只能用概率的方法来应对，所以定好自已的交易策略后用历史数据来统计，如果统计出来的结果是正收益的，那么要看看几个数据，一是盈利比（盈利的交易次数占总交易次数的比），二是盈亏比（平均盈利除平均亏损），三是最大回撤（资金曲线的前高点到低点），前二个决定了你能否盈利，后面一个考验你能否忍受并坚持你的策略。四是年收益，五是最大资金占用，那么做一个品种需要多大资金呢，我的方法比较保守用的是最大资金占用加上最大回撤。如果你测试的是十年的历史数据就说明我的资金能应付十年来最不利的情况。我现在用的策略盈利比在百分之四十几，盈亏比在四点几比一。（也就是说做一百次交易盈利的有四十几次，平均每次的盈利是平均每次亏损的四倍。）
可能大家不太相信，其实就这么简单，我这几年就是这么做的，按年算，没有爆利也没亏过，年收益最低时也有24%，另外心态是很重要的，盈利时要想到后面可能的亏损，亏损时要有信心，最差的15年上半年我都 是亏的，但下半年就都回来了，没达到策略失效的标准就要坚持（这是很难做到的，我的方法就程序化交易，自已不动手，电脑严格按策略执行），把亏损看成做生意的成本，赚自已策略应该赚的钱,从不会后悔，也不会错过行情，把每次的开仓当成试错，一个策略最重要的就是试错后对了和错了时的应对方法。
还要一个不要随意加减仓，要定一个结算期，比如一年，交易一年后把盈利的一半拿出来，另一半用于加仓，这样几年后本金后就都拿出来了。
说了这么多，水平不行，不知说清楚了没，但愿能对大家有点帮助。

wbyys2427 2016-04-05 23:12
其中一个体会是走势不可预测的，呵呵，那既然不可预测不就是在碰点子吃糖嘛，这样就是期货啊，好像有点问题哦。

haifeng222 2016-04-05 23:42
wbyys2427:其中一个体会是走势不可预测的，呵呵，那既然不可预测不就是在碰点子吃糖嘛，这样就是期货啊，好像有点问题哦。 (2016-04-05 23:12) 

是的，行情是不可预测的（很多人都不承认这一点，如果你能预测的话，恭喜你了），我们只能追随，每次进去只是试错，关键是当你试对了时怎样应对（让利润奔跑），错了时怎么办（止损），只要你能做到小亏大赚，一般盈利比四十左右，盈亏比三比一以上就能赚钱。

下山虎的兄弟 2016-04-06 00:25
haifeng222:是的，行情是不可预测的（很多人都不承认这一点，如果你能预测的话，恭喜你了），我们只能追随，每次进去只是试错，关键是当你试对了时怎样应对（让利润奔跑），错了时怎么办（止损），只要你能做到小亏大赚，一般盈利比四十左右，盈亏比三比一以上就能赚钱。
 (2016-04-05 23:42) 

这个有一定道理，试试，对了就在里面继续搞，让利润跑起来。错了就溜了，要溜得快哦。


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