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泓峥萧瑟 2015-11-21 09:16


      研究表明喜欢追涨的投资者在股票第一个涨停板之后不要轻易追入,等待连续两、三个涨停板后买入获利的概率更高。
金融产品研究中心统计了2006年以来股票连续N个(N=1,…,9)涨停出现的情况(为了避免样本重复使用,一个连续L个涨停只计算一次),在此基础上测算连续涨停后第二天继续涨停的概率以及非一字涨停(可以买入)的概率,如表1所示。
      可以发现,股票连续两个涨停板后,次日买入继续涨停的概率最大,达25.57%;连续三个涨停板后,次日买入继续涨停的概率次之,为23.02%;而股票涨停次日便买入往往不是一个好的选择,继续涨停的概率只有12.77%。
      考虑到新股发行价偏低,上市会受到资金的追捧,在牛市中更是常常录得连续数个一字涨停,会对统计结果造成一定的干扰,故剔除掉上市不足一个月的股票,重新统计连续涨停概率,结果如表2所示。
      可以发现,股票连续两个涨停板后,次日买入继续涨停的概率最大,达26.08%;连续五个涨停板后,次日买入继续涨停的概率次之,为26.04%;而股票涨停次日便买入同样是一个较差的选择,继续涨停的概率只有12.73%。
      因此,建议喜欢追涨的投资者在股票第一个涨停板之后不要轻易追入,等待连续两、三个涨停板后买入获利的概率更高。

大数据说A股的十大规律
1、尾盘总会莫名其妙地涨。统计数据表明,2009年1月至2015年9月期间,对比指数每五分钟的涨跌幅发现,午盘收盘前和全天收盘前,市场呈现较高概率的上涨,上涨概率高达60.3%和79.1%。
2、牛市,周一更多开门红。统计每周的交易时间发现,周一上涨的概率和幅度最大。分段统计后发现,牛市期间,股市在周一上涨的幅度较大,而熊市中这种现象不明显。同时数据显示,周一出现极端涨跌幅的概率较高,这也与市场预期有关。
3、一月买四月卖,更赚钱。通过随机测算上证综指的投资收益率:在每年任意时间买入指数,在之后任意时间卖出获利。发现年初买入、四月卖出获得正收益概率最大。
4、A股喜欢春节发红包。研究结果表明,在节前五个交易日,节后七个交易日里,上证综指表现较好。在迄今为止的22个春节前后,上证综指上涨次数为18次,上涨概率高达81.81%,涨跌幅的中值为3.19%,均值为3.72%。
5、低股价收益率最高。对比A股的不同市场风格指数发现,在A股中,低估值个股,包括低市盈率和低市净率指数,长期走势均好于中、高估值品种,且其长期收益率要高于上证综指。在资本市场的长线低估值走势较好。
6、新股上市第一年收益欠佳。由于我国资本市场的结构和上市制度,导致上市公司在上市前报表的盈利能力较高,而一旦上市,其整体盈利能力开始下滑。统计前五年上市公司的ROE分布表明,随着上市时间的延长,低盈利能力的公司开始增加,收益率的中位数开始向较低的ROE水平倾斜。
7、金融板块行情独立。数据显示,金融行业与其他行业的相关性最小,而在每个月上涨前五名的行业中,银行业出现的次数最多。如果对比市场整体收益率,申万行业分类中“综合”出现较高超越市场整体涨幅的概率较高。
8、牛市波动增强。从日内分钟数据的标准差来看,在上证综指的阶段性顶点时,市场的波动显著增强,而这种现象在市场趋势性上涨的尾端更为明显。
9、均线系统仍有效。回测结果显示,在多数发展比较完善的资本市场,例如美国,日本、英国、法国,均线系统下的技术分析已经失效,而新兴市场国家和地区依然有效。因此,技术分析存在有效期,随着市场的发展,其有效性逐步减弱。因为,技术分析这种“想让所有人通过简单技术指标来挣钱”的策略,肯定不会让所有人都挣钱。如果某种指标一旦给市场全面接受,那么它带来的超额收益将会被削弱。值得一提的是,双均线系统的有效期,比单均线有效期要长久一些,或许这暗示着技术分析也要进行不断的演化,以适应市场的发展。
10、7倍PE肯定见底。资本市场有其自身规律,也有着估值的上下限。“树不会长到天上去”,股市也不会是无底洞。从主要国家和地区的综合指数来看,市盈率在7倍时,股市肯定见底。补充一下,对于A股而言,各大主流指数市盈率从未在7倍以下。往往上证指数市盈率14倍左右时,大盘就见底了。

wbyys2427 2015-11-21 23:21
这个都是不错的经验,非常好,历史上基本上都是这个规律,认真看看只有好处,谢谢分享。

下山虎的兄弟 2015-11-21 23:38
大数据有没有用这个不知道,但是帖子中讲的一些道理还是非常好的,学习了,非常感谢分享。

lynnarg 2015-11-22 14:56
概率是会骗人的

wbyys2427 2015-11-22 19:03
lynnarg:概率是会骗人的 (2015-11-22 14:56) 

要真的靠这个炒作股票,长时间下去肯定会被骗的,支持。


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