上交所正式调整收盘交易机制。此次调整之后，上交所的股票收盘交易机制将与深交所一样，实行三分钟收盘集合竞价，即14：57至15：00为收盘集合竞价阶段。
在此之前，上交所股票的收盘价，为当日最后一笔交易前一分钟加权平均价。而从昨日起，上交所股票的收盘价将以当日收盘前三分钟(14：57-15：00)拥有最大成交量的价格为收盘价格。高于集合竞价产生的收盘价格的买入申报全部成交；低于集合竞价产生的收盘价格的卖出申报全部成交。
对于投资者来说，这一调整还有一点值得注意，就是在调整之前，投资者在14:57--15:00的时间段中可以挂单，可以撤单。而调整后投资者在14:57--15:00之间只可挂单，不可撤单。
为了配合集合竞价的实施，上交所还调整了证券交易停牌后的复牌时间，并明确了收盘集合竞价阶段沪股通每日额度用尽时的相关安排。
为何上交所要采取收盘集合竞价的交易机制呢？上交所在6月1日发布的《收盘交易机制调整相关规则修订(征求意见稿)修订说明》中表示，近年来，我国证券市场快速发展，对证券收盘价的抗操纵性和稳定性要求进一步提高，而从国际实践经验上来看，采用收盘集合竞价在一定程度上可以防范异常交易风险，降低收盘阶段的价格波动。
上交所此前发布的研究报告指出，收盘价作为证券市场极其重要的一个参考价格，其决定方式的合理性、有效性受到市场极大关注。目前，上海证券交易所以连续竞价方式结束收盘阶段，每日收盘价由最后一笔交易前一分钟的成交量平均加权价决定，在现有机制下收盘价易受尾盘大额订单集中申报影响，大幅偏离当日正常价格水平，使收盘价失去基准计量价格作用。
在业内人士看来，作为最常见的一种交易机制，集合竞价能最大程度上体现“公开公平公正”的基本原则。随着我国证券市场的快速发展，对证券收盘价的稳定性要求进一步提高，上交所采用尾盘集合竞价能够在一定程度上降低收盘阶段的价格波动，维护市场交易秩序。
武汉科技大学金融证券研究所所长董登新在接受中新经纬客户端(微信公众号：jwview)采访时表示，收盘集合竞价的交易机制，是一种较为科学而合理的机制，此项机制于深交所已经实行了近十年的时间，从效果来看，收盘集合竞价的制度确实可以在一定程度上防止收盘价格的异动。
但董登新也指出，收盘集合竞价对于整个股价趋势并不能起到太大的作用。“事实上在股市中，出现尾盘异动或者存在操纵股价现象的只是个别股票，绝大部分的股票都是正常收盘，而对于部分尾盘股价异动或者有庄家操纵的股票来说，因为多数投资者都能够判断出尾盘股价的异常，因此这种异动或者操纵股价的行为影响并不大，股价也往往在第二天的开盘的时候就会得到校正。
